Filtro de Kalman na Forma Escalar

Os trabalhos de Kalman (1960, 1961) săo referidos na literatura geofísica como sendo de uma contribuiçăo significativa para os processos de recuperaçăo de informaçăo em meio a ruídos, depois do trabalho de Wiener (1949). O problema clássico, ilustrado na figura (1), tern como propósito a obtençăo do filtro ótimo, causal, tempo variante, h(t, r), que opera sobre o sinal medido, f(t), e minimiza o erro, I[ h(t, r)] entre a saída real, g(t), e a mensagem desejada, g(t).